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FRM证书——金融风险行业敲门砖,你不考虑来一张吗?

2021-06-02 17:38:42 作者:南海国际教育
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在金融市场困境或有危机发生时,有效管理风险往往成为企业成功的关键。而这一攸关企业组织及投资人命运的重要决策,需要众多金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)的参与,故FRM日益受到各国金融监管机构以及各个金融机构的重视,全球对金融风险专业高端人才的需求日益增加。

 

一、FRM是什么?

 

金融风险管理师(Financial Risk Manager,以下简称FRM)是金融风险管理领域极其权威的国际资格认证,由美国“全球风险管理专业人士协会”(Global Association of Risk Professionals,简称GARP)设立。

 

GARP协会

 

GARP协会是一个拥有来自超过190个国家和地区的超过150,000名会员的全球著名金融协会组织之一,主要分别服务于:

 

7,500多家银行、证券公司、学术研究机构、政府管理机构、保险公司及非金融性公司等。

 

GARP通过“创造一种风险意识文化”,帮助风险社群做出更明智的风险决策。

 

FRM认证由GARP组织命题、考试并颁发证书,其偏重介绍风险管理分析和决策的必要知识体系,采用全英文考试。

 

近年来,债券违约、P2P爆雷等金融风险加强了市场对风险管理的意识,FRM持证人更是得到了世界级知名银行及其他金融机构的青睐,可谓前景广阔。

 

二、FRM考什么?

 

1.考试形式

 

从2021年开始,FRM考试正式进入机考(Computer-based testing),一级考试在每年的5、7、11月举行。考试提供一个窗口期(5月8日-5月21日),学生可以根据自身情况进行选。考生可以选择在同一天完成两个级别的考试,或者分两次分别完成两个级别的考试。PARTI通过后PARTII的成绩才有效。考试包括100道单项选择题(4选1),考试时间为4个小时,平均每道题完成时间为2.4分钟。

 

2.考试模块

 

FRM考试分为PartI和PartII考试,总共十个科目。一级侧重基本的金融工具理论知识、金融市场基础知识;二级强调金融风险管理应用的相关概念,协会定期对FRM的考试内容做分析和调整。

 

我们留学生在读书和就业阶段通常最常参加的是FRM一级考试。下面我们来简析一下“一级考试的四大模块”:

 

①风险管理基础Foundations of Risk Management

 

占比20%。这是FRM一级的开篇学科,主要从定性的角度为考生搭建起风险管理框架。

 

FRM一级“Portfolio Theory”中论述各类组合管理理论是这个科目核心考点;“Financial Disasters”阐述了金融市场上发生过的各类风险管理案例,这些案例的结论就是考试的常考点。

 

②数量分析Quantitative Analysis

 

占比20%。这是FRM一级考试的第二门学科,主要内容是关于概率论与统计学的基本知识。

 

它论述了回归分析的相关内容以及在风险管理领域中被运用到的其它统计学工具;这门学科以考察计算为主,回归分析及其它统计学工具使用是难点重点。

 

③金融市场与产品Financial Markets and Products

 

占比30%。金融市场与产品旨在介绍金融市场的架构以及债券、衍生品等相关金融产品,会涉及到OTC市场、CCP,并且与第四门科目有不少联系。

 

④估值与风险模型Valuation and Risk Models

 

占比30%。这块介绍了与债券相关的内容,“Option Valuation”与第三门学科有紧密联系。其中Valueat Risk 的概念、优缺点、计算方法,以及Var的补充方法--压力测试是考试的重点内容。

 

3.报考人群

 

FRM考试采取宽进严出的政策,对考生的专业背景不做任何限制,零基础、跨行业、大学在校学生也可报考。根据考试内容,学习数学、金融数学、理工科类、金融学、会计、法律、经济学等相关专业的学生报考更有优势。

 

4.考试难度

 

FRM对英文的要求:一般大学英语四级即可,需要丰富的金融专业词汇。对数学的要求:主要涉及概率与统计,微积分内容较少涉及。

 

FRM历史通过率在45%左右波动,据官方数据显示,2019年5月FRM一级通过率42%,2019年11月FRM一级通过率46%。

 

三、为什么要考FRM?

 

证书是证明一个人专业能力的最好方式,FRM也不例外。我们先来从GARP官网看一下全球优秀FRM持证人怎么说:

 

就个人而言,持有FRM你将具备以下优势:

 

1、区别同行

FRM证书含金量极高,这份专业认证将会把你和你的同行明显区分开来。

 

2、担任重职

你会在应聘重要风险管理部门的工作中占很大优势,将来极有可能担任金融行业重要岗位。

 

3、较高起薪

FRM持证人全球认可度高,且金融行业大量需求,这决定了你的起点薪资会很高。

 

4、广阔机会

FRM将为你搭建一个能和更多风险管理高级人才畅通交流的重要平台,为你创造更多机会。

 

5、提升水准

在世界范围内,它提供扩大你个人和专业水平的机会,提升你的专业维度。

 

6、福利多多

我国政府对FRM持证人给予居住证办理、医保、子女教育、住房、补贴等各种福利政策。

 

一图可见,从FRM雇主和各国薪资方面,FRM持证人的职业前景非常广阔。

 

GARP协会对FRM含金量高度重视,其备考难度正在逐渐增加,并且全球报考人数以每年超过38%的速度增长,目前国内约有9,500名持证人,全球约有48,000名持证人。因此,建议有志取证的同学早备考、早通过。

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